經濟學的最大化假設和約化論思維

　　凡事有利必有一弊，所謂利害相伴而生，天下萬象莫不如是。價值判斷被逐出殿堂，可能是經濟學最不幸的發展，卻促成了經濟學的輝煌成就，亦即經濟學發展成所謂「純粹科學」。純粹科學要義有二：一是這門學問有統一的範式和方法，二是這門學問有檢驗「真理」的基本標準或唯一標準。

　　大體而言，20世紀之前，經濟學還沒有形成統一的規範和方法，亦沒有檢驗真理的統一標準。斯密的價值觀質樸單純，他對世事觀察入微，思維深沉細膩，文筆優美典雅，頗具約翰遜式散文風格。《國富論》字裡行間洋溢著一位靜謐深思英國哲人和紳士的睿智、幽默、靈感和博學。斯密遍讀前賢著作，《國富論》堪稱百科全書。

　　斯密的智慧啟發了投機商人李嘉圖。海邊度假期間拜讀《國富論》，成就了經濟思想史上的傳奇大師。李嘉圖從未想過撰寫一部系統性學術著作，《政治經濟學和賦稅原理》是友朋之間往返論難的思維記錄，行文不夠連貫，後人讀之頗覺晦澀難懂。故學界有言，欲真正理解李嘉圖，除深知斯密之外，還要明白馬爾薩斯和穆勒父子的經濟思想。然而，李嘉圖血液里同樣流淌著歐洲大陸深刻思辨和宏偉理論的基因，他構造的靜態經濟模型，邏輯絲絲入扣，推理層次井然，尤其是他渴望探尋人類經濟體系「永恆不變規律」的高遠理想，對後世學者尤其是馬克思影響至深。奈特對李嘉圖經濟學有嚴苛批評，卻承認李嘉圖構造抽象理論模型的能力舉世無雙。凱恩斯撰寫《通論》的主要任務，就是希望扭轉李嘉圖經濟學的「靜態均衡」、「貨幣中性」、「投資永遠與儲蓄恆等」等基本公理，亦感嘆李嘉圖的思維魔力完全征服了整個英國乃至歐洲大陸，就像神聖天主教義征服西班牙那樣乾淨徹底。

　　馬歇爾綜合古諾、瓦爾拉斯、傑文斯、門格爾的邊際效用革命成果，以供求均衡和邊際分析為基礎，試圖為經濟學提供了一個統一範式。然而與馬歇爾同時代興起的奧地利學派、德國歷史學派和馬克思經濟學方興未艾，供求均衡分析仍未成為經濟學的主流範式，多數人也不相信經濟學可以脫離價值判斷，成為一門純粹科學。

　　經濟學成為純粹科學的主要標誌，應該是1947年薩繆爾森出版《經濟分析基礎》，首次將經濟學全部問題歸納為一個「最大化問題」。1970年，薩繆爾森發表諾貝爾演講《經濟分析的最大化原則》，他說：「經濟學這個術語的基本含義就是最大化。最大化原則是這門學問的真正基礎」。《經濟分析基礎》的巨大影響力怎麼說也不過分。1995年諾獎得主盧卡斯曾經說：「我花一年時間潛心攻讀《經濟分析基礎》，從而得以進入經濟學殿堂。」1999年諾獎得主蒙代爾的多位著名弟子（譬如前以色列央行行長雅克布弗蘭克爾）回憶說，當年他們跟隨蒙代爾在芝加哥大學攻讀博士，每次上完課之後，學生們追問閱讀文獻（reading lists），蒙代爾總是只推薦一本書：薩繆爾森的《經濟分析基礎》。

　　最大化問題的哲學基礎是人性自私假設，從人性自私到效用最大化，經濟學終於獲得一個完全統一的行為基礎和分析方法。從效用最大化推導出人的行為三定律：邊際效益遞減定律、替代定律和選擇定律，據此推導出需求定律和供給曲線。拙作《張五常經濟學》曾經闡明，供給定律和需求定律的邏輯推導，本質上完全一樣，因為供給和需求只不過是人的行為同一硬幣之兩面。從馬歇爾《經濟學原理》到薩繆爾森《經濟分析基礎》，經濟學者成就了純粹科學第一要義，不能不說是輝煌成就。自此之後，經濟學開始贏得與物理學同等的「硬科學」地位。1969年，諾貝爾經濟學獎應運而生。

　　純粹科學第二要義其實是第一要義的必然推論。第二要義成就的標誌，應該是1951年弗里德曼發表《實證經濟學》一文。此文宣告：「一個假設或一個理論是否能夠成為實證科學的一部分，檢驗標準就是看該假設或理論之推測與事實吻合的程度、範圍和精確度。實證科學的終極目標就是創立一個假設或理論，它能夠對未來發生的現象做出準確和有意義的推測」。

　　對於弗里德曼所主張的如此極端的真理檢驗標準，科斯曾經發表《經濟學和經濟學者》，給以精彩有力的反駁和辯證。此文是我最喜歡的經濟學文章之一，回味無窮，啟發良多。科斯舉出經濟思想歷史上三個著名案例，說明弗里德曼倡導的真理檢驗標準並不成立。三個案例分別是羅賓遜夫人的不完全競爭理論和張伯倫的壟斷競爭理論；哈耶克的生產周期學說；凱恩斯《通論》開啟宏觀經濟學革命。科斯令人信服地說明，人們接受某個學說或理論，絕非因為該理論的預測或預言被事實所證明，而是因為該理論和學說給我們以啟發、以洞見、以觀察世界的新角度、以前進的新方法和新途徑。

　　科斯對實證經濟學方法論的質疑和批評，值得我們深入考慮，後文我們還要回到這個重要主題上來。本文我們集中討論經濟學第一要義的基本困難。

　　最大化假設的第一個困難是將價值判斷和道德意識從人的經濟行為裡面完全剔除，從而導致經濟學和人文、道德、信仰的完全分裂和隔離。經濟學本來是研究人的學問，日常經驗就能告訴我們，人的行為深受信仰、道德、價值觀和情感之影響，然而，最大化假設卻將這些更為深刻和基本的因素棄之不顧，人的經濟行為變成完全沒有道德意識和價值判斷的純粹最大化行為。效用最大化的「效用」其實是一個空洞無物的術語。當然，經濟學者對此假設有方法論上的辯護，我們以後再談。更為不幸的是，最大化原本是一個實證科學的基本假設，卻反過來被異化為一種新的價值觀和行為準則。效用最大化、利潤最大化、GDP最大化成為新的社會價值和正義標準。馬歇爾曾經強調宗教和經濟是人類最重要的兩大行為，卻沒有重視兩大行為是不可能相互割裂的。

　　最大化假設的第二個困難是「經濟人」（economic man）理念，認為人的任何行為和決策都是經過精確計算的最大化行為或理性行為，理性和非理性成為劃分人類行為的一個基本標準。凡是無法納入最大化方式的行為，則一律被斥為非理性行為，進一步，非理性行為則被認為是該管制、限制乃至禁止的行為，最大化假設因此深刻影響了公共政策理念。經濟人理念瀰漫到整個經濟學領域，深刻影響了我們對信息、知識、風險、預期和不確定性的看法。它刺激經濟學者「發明」許多與現實完全不相干的理論，譬如理性預期、完美知識和信息、有效市場假設。

　　最大化假設的第三個困難是「約化論」思維，即將人類經濟體系的一切現象，包括經濟政治制度演變、朝代更迭、集體行動、公司企業、科學創造乃至道德倫理、家庭婚姻，皆歸結為個人的效用最大化行為。這就是西方科學數百年以來的「約化論思維」或「牛頓思維模式」：將宇宙自然和人類一切現象最終歸結為基本粒子運動。譬如約化論思維模式下的生物學，將複雜、動態、不可預測的生命演化過程約化為分子行為，分子約化為原子，原子約化為質子、中子、電子，再約化為夸克和其他基本粒子，最終約化和歸結為「弦理論」，一切複雜精彩的生命演化最終都受制於「弦」的物理學運動規律。最大化假設下的經濟學也是一樣，國家和人類社會被約化為各個組織（政府、企業、家庭、非盈利機構等等），組織被約化為個人，個人被約化為最大化的經濟人或經濟動物，經濟人和經濟動物的行為則被歸結為自私和效用最大化，自私和效用最大化則被約化為自私基因，自私基因當然最終也歸結為「弦」的震動。科學界今天終於開始明白，複雜、動態、演化的生命體系不能簡單約化為基本粒子的物理學定律。同樣，複雜、動態、演化的人類經濟體系亦無法簡單約化為個人行為的最大化和人類基因的所謂「自私」本質。

　　最大化假設的第四個困難就是如何從個人最大化行為過渡到集體和組織行為，它恰好摧毀了約化論的邏輯基礎。約化論的邏輯基礎是，個人行為可以加總（或相互作用）為集體行為，個人行為的結果可以加總為集體行為的結果，微觀經濟現象可以集合成為宏觀經濟現象。然而，事實上，個人行為及其結果是無法簡單加總的，個人行為及其結果更無法簡單加總為最大化的社會結果。易言之，個人自私和最大化行為並不能加總和保證社會總體結果的最大化和最優化。阿羅著名的「不可能性定理」深刻揭示了此一困難。不過經濟學至今仍然是一筆糊塗賬。教科書仍然簡單將個體供求曲線橫向加總，以得到宏觀經濟整體的供求曲線，藉以解釋宏觀經濟現象。此一思維路線缺乏堅實邏輯基礎。從這個意義上說，經濟學的全部邏輯基礎仍然建立在沙灘之上。