zt--MACD 指標的物理意義和用法

發個帖子也算做善事？「MACD 指標的物理意義和用法」
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無論是在期貨市場，外匯市場，還是股票和期權是市場，
無論是在DayTrading, 短線交易，還是中長線的交易，
都能經常見到這 「萬能」的無處不在的技術指標：MACD
可以這麼說，不會使用這個指標就還沒有達到專業的水平。
今天希望新來的同學，認真閱讀本文，我不寫任何複雜的公司
免得你們不是搞理工科的看了頭痛，放棄了追求知識的機會。
理解物理意義最重要，把握精神實質，至於具體的公式演演算法別人會
幫你做好了的。 哈哈，我在給老總們上課啊。
MACD:四個字目分別有不同的意義，
M:移動的意思，就是我們統計的方法有和移動統計的時間窗口。
A:就是平均的意思，就是說我們用了歷史的數據，加以平均把較快波動的信號除去了。
C:收斂的意思，就說我們想要估計謀個趨勢的極限值（哈哈，高等數學你們學了嗎？）
D:差分的意思，就把不同方法計算出的趨勢極限值拿來差分一下，
目的是計算這個收斂的速度快慢。
你們中肯定有聰明的了，哈哈哈，知道我要說什麼了？
原來這個MACD 就是現實生活中的速度，加速度，而股票價格差就是位移。
哈哈，多麼簡單的東西啊？還不好用？
解析信號：就是 MACD值(收斂速度）與 平均MACD值的差分。
可不就是加速度信號？
解析信號大於零，表明收斂加速度大於零，價格上漲的動力在增加。
這就是向上交叉的概念。
但是，MACD值是收斂速度的概念，只有大於零才能指導我們價格會上漲的預測。
所以，就是MACD值 必須在零線以上的概念。
那麼，在零線以下呢？所有的向上交叉（MACD線同其平均線的交叉），
只不過是反映了向下的動力沒有了，得到了支撐的意思。
我們這時候可以把這個點定義為 「平倉信號」點，
就是做空的該撤了。
MACD值在零線以上呢？
交叉不交叉，股票都在漲！只是漲的快慢不同。
這時，如果出現了第二次的向上交叉，哈哈哈，這就是「黃金交叉」！
那就是說向上的趨勢基本確認，中長線投資者可以買了。
好了，反過來呢？留做家庭作業，自己推導吧，那就是對應的
「減倉信號」和 「死叉信號」。
現在開始說技術細節了，你們可以休息下。
既然我們還是基於移動平均的處理，
那麼不可避免地設計到時間窗口的問題:
（Time Frame)
1.採樣的頻率，這個直接涉及到對股票變化快慢的特性問題。
就是說，如果是做Daytrading 和短線操作的，
我們看的是日線分時圖，採樣頻率基本上用
每秒3次，或5次，作為我們基本的數據信號頻率。
如果我們是做中長線的，用的是月線圖，
基本上用每天1次，或2次，作為我們的基本的數據信號頻率。
採樣的頻率越高，可以反映動態特性更好些。但有可能產生的誤報信號也可能多點。

2。窗口參數：就是說我們用多少個採樣數據的移動窗口，來計算收斂呢？
最常見的參數是：
12，26，9。
12：快的收斂線。
26：慢的收斂線。
9：MACD平均處理的窗口。
注意，移動平均處理有個特點，窗口越大，變化越慢。
這三個參數是可以調整修改的，不同股票有不同的變化快慢特點（運動最短振蕩周期）
我們要根據不同的股票，才能找到最佳的匹配參數。
哈哈，本人以前就是搞這種軟體的：用計算機的軟體計算分析最佳的
（股票，參數）匹配對。
3。使用範圍和條件：
可以用於短線的操作，Daytrading, 也可以用於中長線的分析：
但是，用於短線和日沖的時候，要避免跳空跳水多的突變特徵的信號區，
那是因為有突發行情消息產生的不連續點，用移動平均是會有問題的：
滯后嚴重，不能發揮收斂計算的預測特徵。
還有，用於中長線分析，要避免成交量嚴重不平衡的區間斷。
理論上講，成交量10以上，至少要用4，5倍的時間軸拉伸，
才能彌補成交量不均衡對移動平均演演算法的影響

explanattion from yahoo:

You have the option to change the slow, fast and signal periods used to calculate the MACD above. The default slow, fast and signal periods are set to 26, 12 and 9, respectively. Moving Average Convergence Divergence (MACD) is a trend-following momentum indicator that shows the relationship between two moving averages of prices. The default MACD is represented as the difference between a 26-day and 12-day EMA of the price. A 9-day EMA of the MACD, referred to as the signal (or trigger) line, is plotted on top of the MACD to indicate buy/sell opportunities. Divergence, the difference between the MACD and the signal, is also plotted as a histogram.The MACD is most effective in wide-swinging trading markets. There are three standard ways to interprete the MACD: 1. Crossovers: The basic MACD trading rule is to sell when the MACD falls below its signal line. Similarly, a buy signal occurs when the MACD rises above its signal line. It is also popular to buy/sell when the MACD goes above/below zero. 2. Overbought/Oversold Conditions: The MACD is also useful as an overbought/oversold indicator. When the shorter moving average pulls away dramatically from the longer moving average (i.e. the MACD rises), it is likely that the security price is overextending and will soon return to more realistic levels. MACD overbought and oversold conditions exist vary from security to security. 3. Divergences: An indication that an end to the current trend may be near occurs when the MACD diverges from the security. A bearish divergence occurs when the MACD is making new lows while prices fail to reach new lows. A bullish divergence occurs when the MACD is making new highs while prices fail to reach new highs. Both of these divergences are most significant when they occur at relatively overbought/oversold levels. - "Technical Analysis from A to Z" by Stephen Aechlis